Eğitim İçin Backtester
Fiyatlar ve implied volatility simüle edilir; her dolum eğimli bir Black-Scholes orta fiyatıdır. Sonuçlar bir kuralın nasıl davrandığını gösterir, ne kazanılacağını değil. Gerçek underlying fiyatıyla denemek için günlük CSV yükleyin.
Bu sonuçları nasıl okumalı
- İşlemler Black-Scholes orta fiyatından gerçekleşir — gerçek piyasalar size spread’i ödetir.
- Erken kullanım yok; Amerikan tipi kullanım yaklaşık hesaplanır.
- Günde bir oynaklık anlık görüntüsü — gün içi dalgalanmalar modellenmez (Gün içi çıkış kontrolü açık değilse).
- Yaklaşık iki yıllık geçmiş kabaca tek bir piyasa rejimidir. Simüle edilmiş geçmiş sonuçlar hiçbir şeyi öngörmez.